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. « ont passé le test avec succès », annonce ce soir la Banque de France.
Les quatre banques françaises soumise au test de résistance européen ont passé l’épreuve avec succès, indique ce soir la Banque de France. « Les résultats obtenus confirment la robustesse des banques françaises, qui figurent parmi les plus solides d’Europe », se félicite l’institution, qui ajoute que ce succès n’est pas une surprise compte des tests régulièrement menés en France et de la capacité qu’ont montré les banques de l’Hexagone à traverser la crise.
Quatre banques étaient concernées, BNP Paribas, la Société Générale, Crédit Agricole et BPCE.
Selon le premier scénario, celui d’un choc macroéconomique, le coût du risque sur les portefeuilles bancaires et des pertes sur le portefeuille de négociation s’établirait en cumulé, sur 2010 et 2011, à 61,3 milliards d’euros. Le coût du risque total pour les quatre banques atteignait 24,8 milliards sur l’année 2009. Le scénario d’un simple choc macroéconomique, hors toute hypothèse de choc souverain, conduit ainsi à une nouvelle hausse du coût du risque moyen annuel par rapport à 2009, année où la crise avait d’ores et déjà induit une hausse de 57 %.
Quant aux revenus bruts d’exploitation, le scénario stressé -hors choc souverain -conduit à une évaluation pour les autres banques de 83,1 milliards d’euros pour les quatre banques en cumulé pour 2010 et 2011, à comparer aux 39,3 milliards dégagés en 2009.
Enfin, le scénario macroéconomique adverse entraîne une dégradation des actifs pondérés du risque, dont le total subirait une hausse de 11,4 % à fin 2011 par rapport au total des actifs pondérés du risque au 31 décembre.
L’intégration d’une hypothèse de choc souverain n’entraîne pas d’impact réellement inquiétant. Les pertes additionnelles liées au choc sur les expositions souveraines enregistrées dans le portefeuille de négociation s’élèveraient à 3,7 milliards d’euros. A quoi s’ajouterait 3,7 milliards de provisions supplémentaires sur le secteur privé. Chacun de ces chocs conduirait à un impact de 8 points de base du ratio Tier 1 agrégé en moyenne sur les quatre établissements.
Au total, le scénario de choc macroéconomique joint à un choc souverain a un impact qui apparaît relativement mesuré, conduisant à un ratio Tier 1 agrégé pour les quatre banques de 9,3 %, face au seuil plancher de 6 % retenu dans le cadre du test. L’impact serait ainsi limité à 60 points de base par rapport à leurs ratios de fin décembre 2009. Source caroline lechantre les echos.fr.